ワールド・クォント(WorldQuant, LLC)
国際的なヘッジ ファンドおよびクオンツ投資 管理会社で米国コネチカット州オールド グリニッジに本社を置く。
2007 年に設立された。
現在、クオンツ トレーディングやその他のクオンツ投資手法を通じて、ミレニアム マネジメント向けに運用
WorldQuantは、参加者がクオンツ ファイナンスの分野で競う WorldQuant Challengeと、独立したポートフォリオ マネージャープラットフォームである WorldQuant Acceleratorを運営している。
世界中に 20 以上のオフィスを構えている。
運用資産 90億米ドル
就業者数 1,000人(2023年)
ニューヨーク市のMillennium Management からスピンアウトしたクオンツ投資管理会社として2007 年に設立された。
WorldQuant を設立する前、ベラルーシ生まれの創設者
イゴール・トゥチンスキ
(Igor Tulchinsky 1966年生まれ)
は、1995年からMillennium でポートフォリオ マネージャーとして働いていた。
統計的裁定取引に重点を置いたトゥチンスキと研究者、定量トレーダーのチームが WorldQuant に加わった。
新しいファンドは、ミレニアムの企業インフラストラクチャと取引プラットフォームを引き続き使用した。
2014 年までに、WorldQuant は WorldQuant Challenge を正式に開始した。
年間を通じて行われるこのコンテストでは、2016 年 5 月までに約 30,000 人が参加した。
コンテストの出場者はオンラインの
「金融市場シミュレーション ツール」」
である WorldQuant の WebSim プラットフォームを使用して、独自のアルゴリズムを作成することができた。
「Alphas」は株式市場の動向を予測する取り組み。
この挑戦により、2017 年 3 月までに WebSim プラットフォーム上で 7,000 人のアクティブ ユーザーが発生し、そのうち 450 人が WorldQuant のリサーチ コンサルタント プログラムを通じてパートタイムのリサーチ コンサルタントとして雇用された。
2015 年 4 月までに、WorldQuant は 400 人の従業員を抱え、ミレニアムの資産総額の約 15% に相当する 40 億ドルのミレニアム資金の管理を担当した。
WorldQuant のビジネス モデルは、株式市場の動向を予測するために引き続きデータ分析に依存し、研究者は「いわゆる取引シグナルを作成するために数千のデータセット」を分析していた。
ウォール・ストリート・ジャーナルは、「ポートフォリオの構築と管理に焦点を当てた別のチームが、取引シグナルを分類して組み合わせ、モデルに変える。そのようなモデルの多くは継続的に調整され、ファンドを構成する」と説明している。
2016 年 5 月までに、WorldQuant には 18 のオフィスがあり、450 人の専門家が研究者、ポートフォリオ マネージャー、技術者として働いている。
2017年2月、WorldQuantは、他のオープンソース取引プラットフォーム、主にNumerai、Crunchdao、QuantConnect、Quantopianと競合する独立したポートフォリオマネージャープラットフォームであるWorldQuant Acceleratorの立ち上げを発表した。
発足当時、新しいプラットフォームには 15 の独立したチームがあった。
今後 2 年間でその数を 2 倍にする計画が概説されている。
新しいプラットフォームにより、WorldQuant の独立したポートフォリオ マネージャーは、バックテスト テクノロジーやインパクト モデリングなどの WorldQuant テクノロジーにアクセスできるようになった。
また、このプラットフォームにより、マネージャーはアルゴリズムに対する権利を保持することができた。
この詳細についてブルームバーグは「業界ではまれ」であり、「WorldQuantがトップの頭脳を獲得するための競争に役立つ可能性がある」と述べた。
2017 年 4 月までに、WorldQuant はMillennium Management のために50 億ドル以上を管理した。
WorldQuant は業績数値を公表したことはないが、 2017 年にウォール ストリート ジャーナルは、同社が「低迷した年は一度もなかった」と報じている。
2022 年に WorldQuant は、WorldQuant の BRAIN プラットフォームを使用してクオンツがアルファを構築して提出する国際コンペティションである Global Alphathon を開始した。
2017 年 4 月までに、WorldQuant には 500 名を超える従業員と、450 名の有給リサーチ コンサルタントが在籍していた。
125 人のフルタイム従業員は「収益を高める可能性のある繰り返しパターンを探し回っている博士号取得者」で、研究者または他の役職に就いていた。
その前年、WorldQuant はデータ戦略の元責任者に関する契約違反訴訟で示談で和解した。
2018 年 11 月までに、同社の従業員数は 700 名になった。
2020 年 5 月、Gary Chropuvka が WorldQuant によって社長に任命された。
2015 年、WorldQuant Foundation は、金融工学における無料のオンライン修士号プログラム
WorldQuant University
を立ち上げた。
2014 年後半、トゥルチンスキー氏自身のエンジェル投資ファンドとしてWorldQuant とは別に
WorldQuant Ventures
を設立した。
組織されたこの会社は、「人工知能から水管理まであらゆる分野」のデータおよび金融会社に焦点を当てている。
2016 年の投資にはCycle Computing、Benzinga、および untapt が含まれ、2017 年の投資にはカナダの調査会社
Canalyst
が含まれていた。
また、2021年12月、WorldQuant VenturesはAngelListのEarly Stage Quant Fundに投資した。
